Initiation aux techniques actuarielles

Conférences d’actualité
Initiation
6 jours (42 heures)
Bruxelles

¨ Appréhendez les principes de l'actuariat
¨ Maîtrisez les langages et les termes techniques utilisés par l'actuaire
¨ Comment l'actuaire évalue-t-il les risques ? Calcule-t-il les tarifs et les provisions ?
¨ Quelles sont les composantes de la rentabilité des différents contrats ?
 
DATES:
module 1 : Assurance vie 28 & 29 mars 2019 OU 25 & 26 septembre 2019
module 2 : Assurance non-vie 25 & 26 avril 2019 OU 5 & 6 novembre 2019
module 3 : Assurance groupe et fonds de pension 8 & 9 mai 2019 OU 22 & 23 octobre 2019
 
PRIX:
3 modules : 3 140 € HT
2 modules : 2 350 € HT
1 module : 1 400 € HT
 
INSCRIPTION:
Envoyez un mail à book-ife@abilways.com

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Prérequis



Compétences acquises:
À l'issue de cette formation, vous saurez concrètement : -      distinguer les principes de l'actuariat des contrats d'assurance non-vie, vie et prévoyance -      décrypter les mécanismes de tarification et de provisionnement -      analyser les composantes de la rentabilité des contrats et l'impact des techniques actuarielles -      maîtriser le langage et les termes techniques utilisés par l'actuaire

Programme

Initiation aux techniques actuarielles en assurance vie

8h45 Accueil des participants

Module animé par : Gérard Vandenbosch - Deputy Chief Executive Officer - ADDACTIS BELUX

Techniques actuarielles appliquÉes aux assurances vie et capitalisation

9h00 Notions fondamentales de l'actuariat en assurance vie

  • Probabilités viagères
  • Valeurs actuelles probables et escompte viager
  • Tables de mortalité
  • Commutations
  • Le calcul des primes d'assurance sur la vie
  • Prime pure
  • Prime d'inventaire
  • Prime commerciale
  • Fractionnement des primes
  • Les chargements des contrats d'assurance sur la vie
  • Le calcul des provisions mathématiques
  • Terme, rachat, avance et réduction

10h30 -11h00 Pause-café

12h30 Déjeuner

14h00 Applications des techniques aux assurances en cas de vie

  • Le capital différé
  • Les rentes viagères
  • Les rentes viagères immédiates
  • Les rentes viagères différées
  • La réversion
  • Les rentes temporaires
  • Les rentes temporaires immédiates
  • Les rentes temporaires différées

15h30 Pause-café

16h00 Applications aux assurances en cas de décès

  • Les contrats vie entière
  • À prime unique
  • À prime périodique viagère ou temporaire
  • Àprime différée
  • Les contrats temporaires décès
  • À prime unique
  • À prime périodique croissante ou nivelée
  • Les assurances décès sur 2 têtes
  • Capital décès en progression arithmétique
  • Capital décès en progression géométrique
  • La couverture d'un crédit amortissable

Exemples concrets de contrats d'assurance vie avec des illustrations numériques 

  • Définition du contrat
  • Calcul des éléments techniques : primes, provisions…

17h30 Fin de la première journée

8h45 Accueil des participants

9h00 Applications aux assurances en cas de vie ou de décès

  • Les assurances mixtes
  • Le capital différé avec contre-assurance des réserves mathématiques

Applications aux assurances en toutes circonstances

  • Le terme fixe
  • La rente certaine : immédiate et différée
  • Les bons de capitalisation

Exemples concrets, notamment la tarification d'une assurance mixte

10h30 Pause-café

analyse de la rentabilitÉ d'un contrat d'assurance sur la vie

11h00 Comment se détermine le résultat d'un contrat d'assurance sur la vie ?

  • La formation du résultat : les résultats viager, financier et de gestion
  • Le bilan et le compte de résultat: produits, charges, structure du compte
  • Le compte de participation aux bénéfices : pourquoi une telle participation ? Quelles modalités ?

12h30 Déjeuner

14h00 Quels autres paramètres influent sur la rentabilité d'un contrat ? Simulation sur des études de cas 

  • Frais et chargements
  • Sur- ou sous-mortalité
  • Produits financiers
  • Application à des contrats

tarifs, provisions et outils de pilotage : comment les dÉterminer ?

Le calcul des tarifs

  • L'analyse du risque
  • Tarification collective et individuelle du risque
  • Définition des majorations
  • L'analyse de l'environnement
  • Les contraintes économiques, réglementaires, structurelles
  • Les évolutions réglementaires belges et européennes

15h30 Pause-café

16h00 L'élaboration et le suivi

  • Des comptes techniques
  • Des états réglementaires
  • Des provisions mathématiques

Rôle de l'actuaire au sein de la compagnie et interactions avec les autres départements

  • Missions et responsabilité de l'actuaire vie
  • Bien comprendre les besoins de l'actuaire pour lui fournir les données adéquates
  • Quel impact pour l'activité des différents services ?
  • Comment intégrer les données de l'actuariat aux outils de pilotage ?

17h30 Clôture du module


Assurance non-vie : valeur, risques et techniques de modélisation

Module 2 - Assurance non-vie : valeur, risques et techniques de modélisation

Module animé par : Francis Vaguener – Administration de sociétés – Professeur honoraire – ICHEC

8h45 Accueil des participants

Psychologie du risque et compte de rÉsultat technique

9h00 La psychologie du risque

  • Paradoxe de Saint-Pétersbourg
  • Notion d'espérance mathématique
  • Fonction d'utilité de la richesse
  • Critère de Daniel Bernoulli
  • Nous sommes tous averses envers le risque
  • Dans la réalité des choses

10h30 Pause-café

11h00 La formation du résultat, brut de réassurance (suite)

  • Les primes et les provisions de primes
  • Les sinistres et les provisions pour sinistres
  • Les commissions et les frais généraux
  • Les produits financiers
  • Le compte de résultat de l'exercice et tous exercices
  • Les ratios d'analyse de rentabilité et leur comparabilité
  • Présentation des états financiers : le compte de résultat technique, le compte de résultat non technique, le bilan et les annexes

12h30 Déjeuner

introduction aux techniques de modÉlisation

14h00 Méthodes de simulation

  • Notion d'expérience et variable aléatoire
  • Notion de variance comme mesure de risque
  • Quelques belles lois de probabilité
  • Calibrage : Méthode du maximum de vraisemblance
  • Application pratique : simulation d'un portefeuille sur Excel et simulation de deux portefeuilles corrélés sur Excel
  • Les autres mesures de risque VaR, TVaR

15h30 Pause-café

16h00 Introduction aux concepts de Mutualisation, Diversification et Solvabilité 2

  • Mutualisation et diversification, critiques
  • De Solvency I à Solvency II, critiques
  • Introduction aux structures de dépendance, copules

17h30 Clôture de la première journée

8h45 Accueil des participants

Méthodes de tarification

9h00 Présentation des modèles

  • Du modèle linéaire général au modèle linéaire généralisé
  • Lissage spatial
  • Paramètres de chargement

10h30 Pause-café

11h00 Exemple d'application à la branche de responsabilité civile automobile

  • Le rapport sinistre à prime d'équilibre
  • De la prime prure à la prime commerciale

12h30 Déjeuner

L'Évaluation des provisions pour sinistres

14h00 Introduction aux méthodes déterministes et stochastiques

  • Méthodes Chain-Ladder, Bomhuetter - Ferguson
  • Méthode de Mack et Méthode du bootstrap
  • Inflation et escompte des provisions
  • Consolidation

15h30 Pause-café

16h00 Applications pratiques

  • Branche court terme et Branche long terme 
  • Consolidation des résultats et Analyse critique

17h30 Clôture du module


Assurance groupe et fonds de pension

Module animé par : Pierre Devolder –Professeur ordinaire UCL - Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles (ISBA/IMMAQ)

Les différents régimes, leurs caractéristiques et modes de fonctionnement

 

8h45   Accueil des participants

9h00  Comprendre les bases du calcul actuariel

  • Étude de cas
  • Calcul de l'intérêt et des annuités financières
  • Tables de mortalité et calcul de primes d'assurance vie

10h30 Pause-café

11h00  Appréhendez les différents régimes de retraite 

  • Les trois piliers de la retraite
  • Pension légale
  • Pension complémentaire
  • Epargne individuelle
  • Types de plans de pension
  • Plans en contributions définies
  • Plans en prestations définies
  • Design d'un plan de pension
  • Design de la formule
  • Paramètres techniques du plan
  • Comment fixer les éléments actuariels de la formule ?
  • Types de véhicules de financement
  • Book reserve
  • Fonds de pension et fonds sectoriels
  • Assurance de groupe

12h30 Déjeuner

14h00  Maîtrisez et comparez les principaux systèmes de financement des retraites

  • Equilibre général d'un système
  • Equation générale d'équivalence actuarielle d'un régime de retraite
  • Comment déterminer la relation d'équilibre d'un régime ?
  • Répartition versus capitalisation
  • Comparaisons macro-économiques
  • Comment choisir la méthode de financement optimale ?

15h00  Intégrez les caractéristiques des régimes de pension légale

  • La pension légale belge des travailleurs salariés
  • La répartition par points : le projet de réforme structurelle des pensions en Belgique

16h00 Pause-café

16h30  Appréhendez les types de plans de pensions complémentaires

  • Les plans en contributions définies
  • Mécanismes de fonctionnement et risques
  • Problème de la garantie légale (LPC)
  • Etudes de cas
  • Les plans en prestations définies
  • Mécanismes de fonctionnement
  • Plans de type « offset »
  • Plans de type « step rate »
  • Études de cas
  • Les plans de type « cash balance »
  • Les plans cafétaria

17h30 Clôture de la première journée

 

 

Module 3 : Assurance groupe et fonds de pension :

 

tarification et mÉthodes de financement en retraite et dÉcÈs

8h45   Accueil des participants

9h00  Méthodes individuelles de financement : comment calculer le niveau des cotisations individuelles dans les plans en prestations définies ?

  • Principes généraux de la capitalisation individuelle
  • Méthodes avec ou sans projection
  • Méthodes en primes uniques successives
  • Méthodes en primes nivelées
  • Évolution du profil des charges : présentation d'une étude de cas et comparaison des différentes méthodes
  • Gains et pertes actuariels

10h30 Pause-café

11h00  Méthodes collectives de financement : comment calculer les charges d'un plan dans une optique collective ?

  • Principes généraux de la capitalisation collective
  • Fonds de financement
  • Principe du nivellement et d'égalisation des charges : comment niveler les charges d'un plan de retraite ?
  • Méthodes de type aggregate : comment calculer les dotations collectives ?

12h30 Déjeuner

14h00  Quelles sont les différentes couvertures en cas de décès ?

  • Assurances décès en prestations définies
  • Assurances décès en contributions définies

15h00 Café-networking

15h30  Quelles sont les normes comptables des plans de pension ?

  • Comment calculer les éléments à reprendre dans les rapports internationaux ?
  • Application de la norme IAS à la comptabilisation des plans de pension et impact sur les comptes de résultats
  • IAS et typologie des plans
  • Etudes de cas

17h00 Clôture du module


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Initiation aux techniques actuarielles
241147
Tarif
Bruxelles
Prochaines sessions
25-09-2019
26-09-2019
22-10-2019
23-10-2019
05-11-2019
06-11-2019
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Votre tarif : 0€ HT
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Intervenants
Gérard Vandenbosch
Deputy CEO
ACTUARIS BELGIUM
Vandenbosch
Francis Vaguener
Pierre Devolder
Professeur
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN