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     Banque - Finance - Assurance

Initiation aux techniques actuarielles

Les journées pratiques de l'actuariat.

Formation dispensée en français

Module 1 : Assurance non-vie

Module 2 : Assurance groupe et fonds de pension

Module 3 : Assurance-vie

 

Assurance vie, non-vie, prévoyance, l’actuariat est au coeur des activités des compagnies d’assurances quelle que soit leur spécialisation. IFE vous propose une formation intensive aux techniques actuarielles, au contact d’experts reconnus, afin de décrypter les mécanismes de tarification et de provisionnement.

Animateur(s)

Tom TO HOANG - TOURING ASSURANCES

Pierre DEVOLDER - UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Gérard VANDENBOSCH - ACTUARIS BELGIUM

Francis VAGUENER - TOWERS WATSON

 

Objectifs pédagogiques

• Distinguer les principes de l’actuariat des contrats d’assurance non-vie, vie et prévoyance.
• Décrypter les mécanismes de tarification et de provisionnement.
• Analyser les composantes de la rentabilité des contrats et l’impact des techniques actuarielles.
• Maîtriser le langage et les termes techniques utilisés par l’actuaire.

 

MODULE 1 : Assurance non-vie : valeur, risques et techniques de modélisation

L'organisateur est accrédité par la FSMA - N° d'accréditation : 500036A - 1 point par heure

 

Module animé par :

Francis Vaguener

Directeur

TOWERS WATSON

Professeur

ICHEC

Tom To Hoang

Head of Product, Pricing & Optimization

TOURING ASSURANCES

 

Mercredi 22 mars 2017

OU Mercredi 4 octobre 2017

 

PSYCHOLOGIE DU RISQUE ET COMPTE DE RÉSULTAT TECHNIQUE

La psychologie du risque

• Paradoxe de Saint-Pétersbourg
• Notion d’espérance mathématique

• Fonction d’utilité de la richesse
• Critère de Daniel Bernoulli
• Nous sommes tous averses envers le risque

• Dans la réalité des choses

 

 

La formation du résultat, brut de réassurance

• Les primes et les provisions de primes
• Les sinistres et les provisions pour sinistres

• Les commissions et les frais généraux
• Les produits financiers

• Le compte de résultat de l’exercice et tous exercices

• Les ratios d’analyse et leur comparabilité

• Présentation des états financiers : le compte de résultat technique, le compte de résultat non technique, le bilan et les annexes

 

INTRODUCTION AUX TECHNIQUES DE MODÉLISATION

Méthodes de simulation

• Notion d’expérience et variable aléatoire
• Notion de variance comme mesure de risque
• Quelques belles lois de probabilité
• Calibrage : méthode du maximum de vraisemblance
• Application pratique : simulation sur Excel d’un portefeuille et de deux portefeuilles corrélés

• Les autres mesures de risque VaR, TVaR

 

Introduction aux concepts de Mutualisation, Diversification et Solvabilité 2
• Mutualisation et diversification, critiques
• De Solvency I à Solvency II, critiques
• Introduction aux structures de dépendance, copules

 

 

Jeudi 23 mars 2017

OU Jeudi 5 octobre 2016

 

MÉTHODES DE TARIFICATION

Présentation des modèles

• Du modèle linéaire général au modèle linéaire généralisé

• Lissage spatial

• Modèle de rétention

• Paramètres de chargement

 

Application pratique à la branche de responsabilité civile automobile

• Analyse multivariée

• Analyse spatiale

• Graphes d’impact

 

L’ÉVALUATION DES PROVISIONS POUR SINISTRES

Introduction aux méthodes déterministes et stochastiques

• Méthode Chain-Ladder

• Méthode des moindres carrés de De Vylder

• Méthode de Bomhuetter - Ferguson

• Méthode de Mack

• Méthode du bootstrap

• Inflation et escompte des provisions

• Consolidation

 

Applications pratiques

• Branche court terme : l’assurance dommage

• Branche long terme : l’assurance de responsabilité civile

• Consolidation des résultats

• Analyse critique des résultats

MODULE 2 : Assurance groupe et fonds de pension

Module animé par :

Pierre Devolder

Professeur ordinaire

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

INSTITUT DE STATISTIQUE, BIOSTATISTIQUE ET SCIENCES ACTUARIELLES (ISBA/IMMAQ)

 

Mardi 30 mai 2017

 

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES, LEURS CARACTÉRISTIQUES ET MODES DE FONCTIONNEMENT

Comprendre les bases du calcul actuariel

• Étude de cas

• Calcul de l’intérêt et des annuités financières

• Tables de mortalité et calcul de primes d’assurance vie

 

Appréhendez les différents régimes de retraite

• Les trois piliers de la retraite

- Pension légale

- Pension complémentaire

- Épargne individuelle

• Types de plans de pension

- Plans en contributions définies

- Plans en prestations définies

• Design d’un plan de pension

- Design de la formule

- Paramètres techniques du plan

- Comment fixer les éléments actuariels de la formule ?

• Types de véhicules de financement

- Book reserve
- Fonds de pension et fonds sectoriels
- Assurance de groupe

 

Maîtrisez et comparez les principaux systèmes de financement des retraites

• Équilibre général d’un système

- Équation générale d’équivalence actuarielle d’un régime de retraite

- Comment déterminer la relation d’équilibre d’un régime ?

• Diagramme de LEXIS et fonctions démographiques

• Répartition versus capitalisation

- Comparaisons macro-économiques

- Comment choisir la méthode de financement optimale ?

 

Intégrez les caractéristiques des régimes de pension légale

• La pension légale belge des travailleurs salariés

• La répartition par points : le projet de réforme structurelle des pensions en Belgique

 

Appréhendez les types de plans de pensions complémentaires

• Les plans en contributions définies

- Mécanismes de fonctionnement et risques

- Problème de la garantie de taux

- Études de cas

• Les plans en prestations définies

- Mécanismes de fonctionnement

- Plans de type « off set »

- Plans de type « step rate »

- Études de cas

• Les plans de type « cash balance »

• Les plans cafétaria

 

Mercredi 31 mai 201è

 

TARIFICATION ET MÉTHODES DE FINANCEMENT EN RETRAITE ET DÉCÈS

Méthodes individuelles de financement : comment calculer le niveau des cotisations individuelles dans les plans en prestations définies ?

• Principes généraux de la capitalisation individuelle

• Méthodes avec ou sans projection

• Méthodes en primes uniques successives

• Méthodes en primes nivelées

• Évolution du profil des charges : présentation d’une étude de cas et comparaison des différentes méthodes

• Gains et pertes actuariels

 

Méthodes collectives de financement : comment calculer les charges d’un plan dans une optique collective ?

• Principes généraux de la capitalisation collective

• Fonds de financement

• Principe du nivellement et d’égalisation des charges : comment niveler les charges d’un plan de retraite ?

• Méthodes de type aggregate : comment calculer les dotations collectives ?

 

Quelles sont les différentes couvertures en cas de décès ?

• Assurances décès en prestations définies

• Assurances décès en contributions définies

 

Quelles sont les normes comptables des plans de pension ?

• Comment calculer les éléments à reprendre dans les rapports internationaux ?

• Application de la norme IAS à la comptabilisation des plans de pension et impact sur les comptes de résultat

• IAS et typologie des plans

• Études de cas

MODULE 3 : Techniques actuarielles en assurance vie

Module animé par :

Gérard Vandenbosch

Deputy Chief Executive Officer

ADDACTIS BeLux

 

Mercredi 21 juin 2017

OU Mercredi 25 octobre 2017

 

TECHNIQUES ACTUARIELLES APPLIQUÉES AUX ASSURANCES VIE ET CAPITALISATION

 Notions fondamentales de l’actuariat en assurance vie

• Probabilités viagères

• Valeurs actuelles probables et escompte viager

• Tables de mortalité

• Commutations

• Le calcul des primes d’assurance sur la vie

- Prime pure

- Prime d’inventaire

- Prime commerciale

- Fractionnement des primes

• Les chargements des contrats d’assurance sur la vie

• Le calcul des provisions mathématiques

• Terme, rachat, avance et réduction

 

Applications des techniques aux assurances en cas de vie

• Le capital différé

• Les rentes viagères

- Les rentes viagères immédiates

- Les rentes viagères différées

- La réversion

• Les rentes temporaires

- Les rentes temporaires immédiates

- Les rentes temporaires différées

 

Applications aux assurances en cas de décès

• Les contrats vie entière

- À prime unique

- À prime périodique viagère ou temporaire

- À prime différée

• Les contrats temporaires décès

- À prime unique

- À prime périodique croissante ou nivelée

• Les assurances décès sur 2 têtes

• Capital décès en progression arithmétique

• Capital décès en progression géométrique

• La couverture d’un crédit amortissable

Exemples concrets de contrats d’assurance vie avec des illustrations numériques

• Définition du contrat

• Calcul des éléments techniques : primes, provisions…

 

Jeudi 22 juin 2017

OU Jeudi 26 octobre 201è

 

Applications aux assurances en cas de vie ou de décès

• Les assurances mixtes

• Le capital différé avec contre-assurance des réserves mathématiques

 

Applications aux assurances en toutes circonstances

• Le terme fixe

• La rente certaine : immédiate et différée

• Les bons de capitalisation

 

Exemples concrets, notamment la tarification d’une assurance mixte

 

ANALYSE DE LA RENTABILITÉ D’UN CONTRAT D’ASSURANCE SUR LA VIE

Comment se détermine le résultat d’un contrat d’assurance sur la vie ?

• La formation du résultat : les résultats viager, financier et de gestion

• Le bilan et le compte de résultat : produits, charges, structure du compte

• Le compte de participation aux bénéfices : pourquoi une telle participation ? Quelles modalités ?

 

Quels autres paramètres influent sur la rentabilité d’un contrat ? Simulation sur des études de cas

• Frais et chargements

• Sur- ou sous-mortalité

• Produits financiers

• Application à des contrats

 

TARIFS, PROVISIONS ET OUTILS DE PILOTAGE : COMMENT LES DÉTERMINER ?

Le calcul des tarifs

• L’analyse du risque

- Tarification collective et individuelle du risque

- Définition des majorations

• L’analyse de l’environnement

- Les contraintes économiques, réglementaires, structurelles

- Les évolutions réglementaires belges et européennes

 

L’élaboration et le suivi

• Des comptes techniques

• Des états réglementaires

• Des provisions mathématiques

 

Rôle de l’actuaire au sein de la compagnie et interactions avec les autres départements

• Missions et responsabilité de l’actuaire vie

• Bien comprendre les besoins de l’actuaire pour lui fournir les données adéquates

• Quel impact pour l’activité des différents services ?

• Comment intégrer les données de l’actuariat aux outils de pilotage ?

Public concerné

• Toute personne active au sein d’une banque ou d’une compagnie d’assurances,
- intégrant ou travaillant dans une compagnie d’assurance vie et souhaitant comprendre lesmécanismes sous-jacents des contrats d’assurance,

- intégrant ou travaillant dans une compagnie d’assurance non-vie qui veut connaître les méthodes de détermination des tarifs et des provisions, ainsi que les composantes du résultat des différents produits non-vie
• Ces stages nécessitent un minimum de connaissances de mathématiques financières.

 

Prérequis

Aucun

Approche pédagogique

• Ce stage nécessite un minimum de connaissances de mathématiques financières.
• Attention : prévoir une calculatrice ou un PC pour les exercices.
• Une formation interactive en groupe restreint pour un contact privilégié avec l'animateur.
• Des réponses personnalisées à vos questions.
• Une illustration des concepts par des exemples et des cas pratiques.
• Un support écrit du cours remis en début de formation.

Tarifs

  • 1 module de 2 jours : 1400 €
  • 2 modules de 2 jours : 2350 €
  • 3 modules de 2 jours : 3140 €

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